HFT Battle

Это соревнование, в котором мы предлагаем реализовать идеи торговых алгоритмов.

Для участия не требуется никаких специализированных знаний и навыков, поэтому приглашаются все желающие!


Оставьте свой email, чтобы одним из первых получить информацию об HFT Battle 2017.

High-Frequency Trading Battle

HFT Battle — открытое соревнование, знакомящее участников с профессией создателя HFT-алгоритмов (алгоритмов высокочастотной торговли).

Основываясь на собственном опыте, мы видим, что успешно придумывать стратегии — задача далеко не из лёгких. Профессия ресёчера требует от человека довольно редкого сочетания личностных качеств, профессиональных навыков и знаний. Порой уходит более полугода на то, чтобы разобраться в предметной области и понять, подходит ли вам эта работа. Такое соотношение между затратами и вероятностью успеха делает профессию непопулярной.

Мы хотим изменить это. Поэтому мы предоставляем свою внутреннюю инфраструктуру на время соревнования и планируем публично разбирать алгоритмы победителей (с их согласия). Мы хотим показать, насколько увлекательным может быть создание HFT-стратегий, и дать возможность каждому участнику в игровом формате попробовать себя в этой роли.

В 2017 году мы вновь проведём HFT Battle, но уже в новом формате. Помимо всего прочего, в этот раз мы планируем дать участникам возможность писать свои стратегии не только на C++, но и использовать ряд других языков программирования.

8 июля состоялась Церемония закрытия HFT Battle 2016

Мероприятие оказалось не только приятным, но и полезным — всех гостей ожидала лекция о применении математический статистики в алготрейдинге, а также подробный рассказ участника, занявшего первое место, о своей выигрышной стратегии.

В конце состоялось торжественное награждение победителей — Вадима Калашникова и Николая Билева.

Поздравляем всех участников HFT Battle 2016, желаем им дальнейших успехов и, конечно, ждем их на нашем следующем соревновании!

Победители HFT Battle 2016

  1. 1 место — Вадим Калашников
  2. 2 место - Николай Билёв

Достойной наградой победителю стала полностью спонсируемая поездка на любое спортивное, музыкальное или другое мероприятие, которое пройдет в 2016 году, в любом уголке мира, по выбору победителя.

Ценными подарками были награждены и другие участники, вошедшие в топ-рейтинг по результатам соревнования.

Описание соревнования

Вам предстоит погрузиться в исследование микроструктуры рынка на примере одного из предложенных биржевых инструментов и написать собственный алгоритм высокочастотной торговли. В отличие от популярных соревнований Quantopian и Quantconnect, рассчитанных на среднечастотную торговлю, вы будете оперировать не «тиковыми данными» и «best bid/ask», а атомарными биржевыми данными, записанными непосредственно в дата-центрах бирж.

Задача вашего алгоритма — показывать стабильно высокий результат на наборе из нескольких десятков торговых сессий, в каждой из которых приходит порядка 5 миллионов атомарных биржевых событий. Для этого алгоритм должен реагировать на них, отправляя транзакции в симулятор с учетом ограничений реального мира, таких как биржевая комиссия, ограничения на количество заявок, размер позиции и т.д.

calendar

Расписание HFT Battle 2016

  • Начало соревнования — 24 февраля 2016 г.
  • Окончание соревнования — 24 апреля 2016 г.
  • Определение победителя — 24 мая 2016 г.

Тестирование идей

Для проверки своих идей вам предоставляется три набора торговых дней.

Тренировочный

Каждая ваша стратегия может быть запущена на «тренировочном» наборе. Изначально в нём будет 40 дней, в течение соревнования он будет дополняться.

Контрольный

2 раза в день свою стратегию можно протестировать на «контрольном» наборе из 20 дней, и таким образом следить за тем, что вы не переобучились на днях из «тренировочного» набора.

Еженедельный

Для того, чтобы в процессе улучшения алгоритма у вас была возможность оценить свое положение относительно других участников в условиях, приближенных к финалу, проводится еженедельное тестирование.

Финальное тестирование производится на совершенно новом наборе из 20 торговых дней. Каждую неделю в течение финального тестирования мы будем выкладывать результаты ваших стратегий на пяти последних торговых днях.

Результатом тестирования на группе дней является средний результат на всех днях минус штраф за большую дисперсию и уход стратегии в минус.

Одновременно поддерживается два рейтинга: по результатам на «контрольном» наборе и по результатам на последнем «еженедельном тестировании». Нужно обратить внимание на то, что они не влияют на определение победителей, а служат лишь для контроля за переобучением и оценки своих результатов на новых днях.

От авторов

Мы стремимся сделать соревнование увлекательным и справедливым, таким, на котором победа достанется автору алгоритма, наиболее прибыльного с точки зрения реальных торгов.

Не секрет, что исторические данные торгов бирж общедоступны, это создает потенциальную возможность писать торговые стратегии, которые будут наперед знать динамику цен и тем самым манипулировать результатами соревнования. Очевидно, что такое преимущество будет недоступно в реальных торгах, и такие алгоритмы нельзя считать лучшими. Для предотвращения такого рода манипуляций мы намерены определять победителя, зафиксировав алгоритмы участников и протестировав их на финальном наборе биржевых данных (20 торговых сессий).

Мы допускаем, что могли предусмотреть не все детали и поэтому открыты к предложениям о формате проведения последующих соревнований. Будем рады вашей конструктивной помощи в этом направлении. В случае, если ваши предложения об изменениях будут объективными и справедливыми для всех участников, мы можем внести соответствующие изменения в правила.

Примечание 1: Общая сумма оплаты поездки победителю не может превышать 5000 (пять тысяч) евро, либо эквивалентную сумму в рублях по курсу евро к рублю, установленному ЦБ РФ на дату оплаты победителем стоимости поездки. Сумма, превышающая 5000 (пять тысяч) евро либо эквивалентную сумму в рублях по курсу евро к рублю, установленному ЦБ РФ на дату оплаты победителем стоимости поездки оплачивается победителем самостоятельно, за счет собственных средств.